Сравнение VTTVX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 12.18% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и TIBIX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
VTTVX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
VTTVX
TIBIX
Сравнение VTTVX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.57 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 4.54 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.79 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.43 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 21.79 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.57 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и TIBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и TIBIX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и TIBIX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -48.88% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -8.58% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -20.79% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -34.85% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -3.47% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.00% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.75% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и TIBIX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.45%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.68% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 6.57% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 10.83% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 11.11% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 13.48% | -3.55% |