Сравнение VTTSX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTSX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTSX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -1.44% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTSX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTSX имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции VTIVX немного отстают с 10.30%.
VTTSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.77%
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTSX и VTIVX
И VTTSX, и VTIVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTSX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
VTTSX
VTIVX
Сравнение VTTSX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTSX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.99 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.94 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 8.78 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTSX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VTTSX и VTIVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTSX и VTIVX
Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.09% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок VTTSX и VTIVX
Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTSX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -51.69% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.73% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -25.10% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.38% | -31.42% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -6.08% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.37% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.16% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTSX и VTIVX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTSX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.17% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 8.20% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 13.73% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 13.45% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.76% | +0.30% |