PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTSX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTSX с VSIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTTSX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTTSX returned 11.95%/yr vs 10.56%/yr for VSIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTTSX charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTTSX показывает доходность 12.17%, а VSIAX немного ниже – 12.06%. За последние 10 лет акции VTTSX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 11.95% против 10.56% соответственно.

VTTSX

1 день
0.35%
1 месяц
5.18%
С начала года
12.17%
6 месяцев
13.10%
1 год
28.27%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.95%

VSIAX

1 день
0.86%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.39%
1 год
26.25%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTSX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		12.17%21.43%14.61%20.19%-17.48%16.45%16.33%26.18%-8.78%21.40%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		12.06%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between VTTSX and VSIAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2012 г.

0.85

The correlation between VTTSX and VSIAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTTSX и VSIAX

Секторы
VTTSX
VSIAX

Технологии

27.3%
10.6%

Финансовые услуги

16.1%
17.6%

Промышленность

12.4%
18.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.4%

Здравоохранение

8.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Энергетика

4.3%
5.2%

Сырьевые материалы

4.3%
6.3%

Коммунальные услуги

2.7%
4.8%

Недвижимость

2.5%
10.1%

Технологии

VTTSX
27.3%
VSIAX
10.6%

Финансовые услуги

VTTSX
16.1%
VSIAX
17.6%

Промышленность

VTTSX
12.4%
VSIAX
18.1%

Потребительский циклический сектор

VTTSX
9.4%
VSIAX
12.4%

Здравоохранение

VTTSX
8.3%
VSIAX
7.9%

Коммуникационные услуги

VTTSX
8.0%
VSIAX
2.5%

Потребительский защитный сектор

VTTSX
4.8%
VSIAX
4.0%

Энергетика

VTTSX
4.3%
VSIAX
5.2%

Сырьевые материалы

VTTSX
4.3%
VSIAX
6.3%

Коммунальные услуги

VTTSX
2.7%
VSIAX
4.8%

Недвижимость

VTTSX
2.5%
VSIAX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с SWYNX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VOOVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

VTTSX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTSX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTSXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.84

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.70

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.16

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

11.18

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTSX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTSXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.84

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и VSIAX

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTSXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-45.39%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.87%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-24.09%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-24.09%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.38%

-45.39%

+14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.50%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.50%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и VSIAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTSXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.09%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.43%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

15.19%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

19.77%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

22.46%

-7.36%

Сравнение комиссий VTTSX и VSIAX

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и VSIAX

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VSIAX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.75%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		1.83%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%

Часто задаваемые вопросы

VTTSX and VSIAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (4.09%) compared to VTTSX (3.36%). In terms of maximum drawdown, VTTSX dropped -31.38% vs VSIAX's -45.39%.

VTTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTSX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор