PortfoliosLab logo
Сравнение VTTSX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTTSX и VSIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.25%
254.23%
VTTSX
VSIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTTSX:

0.64

VSIAX:

-0.00

Коэф-т Сортино

VTTSX:

0.99

VSIAX:

0.15

Коэф-т Омега

VTTSX:

1.14

VSIAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VTTSX:

0.68

VSIAX:

-0.00

Коэф-т Мартина

VTTSX:

3.06

VSIAX:

-0.00

Индекс Язвы

VTTSX:

3.20%

VSIAX:

7.26%

Дневная вол-ть

VTTSX:

15.34%

VSIAX:

21.32%

Макс. просадка

VTTSX:

-31.38%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

VTTSX:

-5.24%

VSIAX:

-16.54%

Доходность по периодам

С начала года, VTTSX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции VTTSX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 7.69% против 7.27% соответственно.


VTTSX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-0.99%

1 год

9.37%

5 лет

11.11%

10 лет

7.69%

VSIAX

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-8.82%

1 год

0.35%

5 лет

15.40%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTSX и VSIAX

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTTSX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTTSX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTTSX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTTSX: 0.64
VSIAX: -0.00
Коэффициент Сортино VTTSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTTSX: 0.99
VSIAX: 0.15
Коэффициент Омега VTTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTTSX: 1.14
VSIAX: 1.02
Коэффициент Кальмара VTTSX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTTSX: 0.68
VSIAX: -0.00
Коэффициент Мартина VTTSX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTTSX: 3.06
VSIAX: -0.00

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
-0.00
VTTSX
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и VSIAX

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VSIAX в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.15%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и VSIAX

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.24%
-16.54%
VTTSX
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и VSIAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) составляет 10.78%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
14.09%
VTTSX
VSIAX