Сравнение VTTSX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTSX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTSX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -3.97% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 6.06% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
VTTSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.49%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTSX и PALDX
VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTSX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
VTTSX
PALDX
Сравнение VTTSX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTSX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.65 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 6.83 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTSX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VTTSX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTSX и PALDX
Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.14% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTTSX и PALDX
Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTSX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -26.16% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.20% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -20.47% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -5.96% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.16% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.70% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTSX и PALDX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTSX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 3.05% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 5.86% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 11.52% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 12.08% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 12.75% | +2.29% |