PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTSX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTTSX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTTSX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		-3.97%21.43%14.61%20.19%-17.48%16.45%16.33%26.18%-8.78%21.40%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VTTSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции VTTSX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.62% соответственно.

VTTSX

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.02%
1 год
17.27%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.49%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с SWYNX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий VTTSX и CONWX

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

VTTSX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTSX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTSXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.70

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.36

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.99

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

11.30

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTSX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTSXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между VTTSX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и CONWX

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.14%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и CONWX

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTTSXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-26.09%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.60%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-12.49%

-12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.38%

-26.09%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-2.03%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.78%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.52%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и CONWX

Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTTSXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.12%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

5.43%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

10.70%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

10.26%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

11.15%

+3.89%