PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTHX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTTHX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VTTHX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTTHX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		-1.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, VTTHX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTHX имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции SVBAX немного впереди с 9.13%.

VTTHX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.83%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.95%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с VTIVXVTTHX с FIHFXVTTHX с TRRJX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий VTTHX и SVBAX

VTTHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

VTTHX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTHX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTHXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.23

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.26

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

11.04

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTHX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTHX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTHX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTHXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между VTTHX и SVBAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTHX и SVBAX

Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.99%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VTTHX и SVBAX

Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTTHXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-40.81%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-7.73%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-20.53%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-21.00%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-3.68%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-5.26%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.58%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTHX и SVBAX

Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTTHXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.92%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

6.35%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

11.22%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

10.73%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

10.76%

+1.68%