PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTHX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTHX с SVBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) and SVBAX (John Hancock Balanced Fund) are both mutual funds - VTTHX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while SVBAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, VTTHX returned 9.72%/yr vs 10.09%/yr for SVBAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTTHX charges 0.08%/yr vs 1.03%/yr for SVBAX.

Доходность

Сравнение доходности VTTHX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTHX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью 10.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTHX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции SVBAX немного впереди с 10.09%.

VTTHX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.70%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.05%
1 год
20.81%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.72%

SVBAX

1 день
0.56%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.28%
1 год
24.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTHX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		8.47%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		10.58%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Correlation

The correlation between VTTHX and SVBAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.92

The correlation between VTTHX and SVBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с FIHFXVTTHX с VTIVXVTTHX с TRRJX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Доходность на риск

VTTHX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTHX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTHXSVBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.09

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.48

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.56

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

22.51

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTHX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTHX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTHX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTHXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.09

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.94

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VTTHX и SVBAX

Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и SVBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTHXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-40.81%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-5.57%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-12.06%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-20.53%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-21.00%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.24%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.13%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTHX и SVBAX

Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTHXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.51%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

6.52%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

8.21%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

10.78%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

10.80%

+1.66%

Сравнение комиссий VTTHX и SVBAX

VTTHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTHX и SVBAX

Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SVBAX в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.29%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.72%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTTHX and SVBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTTHX has higher volatility (2.86%) compared to SVBAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, VTTHX dropped -51.76% vs SVBAX's -40.81%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTHX и SVBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор