Сравнение VTTHX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTHX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTHX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | -1.13% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTHX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VTTHX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.25% соответственно.
VTTHX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.95%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTHX и SCHD
VTTHX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTHX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VTTHX
SCHD
Сравнение VTTHX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTHX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.88 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.32 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.05 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 3.55 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTHX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.88 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VTTHX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTHX и SCHD
Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.99% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VTTHX и SCHD
Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTHX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.76% | -33.37% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -12.74% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -16.85% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -33.37% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -3.43% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -3.34% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.75% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTHX и SCHD
Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTHX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 2.33% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 7.96% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 15.69% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 14.40% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 16.70% | -4.26% |