Сравнение VTTHX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTHX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VTTHX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VTTHX показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции VTTHX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.51% против 11.46% соответственно.
VTTHX
11.64%
-1.47%
5.14%
18.98%
7.84%
7.51%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| VTTHX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.81 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 9.07% | 11.09% |
| Макс. просадка | -51.76% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.94% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTHX и SCHD
VTTHX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTTHX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTHX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTHX и SCHD
Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.22% | 2.47% | 2.08% | 2.34% | 1.62% | 2.33% | 2.47% | 1.98% | 2.01% | 2.20% | 2.06% | 1.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VTTHX и SCHD
Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTHX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) составляет 2.32%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.