PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSPX с IPBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSPX с IPBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX).

VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. IPBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 27 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и IPBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSPX и IPBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		0.97%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%
IPBAX
Allspring Real Return Fund		11.78%10.37%8.12%5.35%-10.75%7.74%8.03%9.87%-4.02%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у IPBAX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции VTSPX уступали акциям IPBAX по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.92% соответственно.

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.88%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.08%

IPBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.78%
6 месяцев
13.53%
1 год
23.01%
3 года*
10.78%
5 лет*
6.29%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Allspring Real Return Fund

Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VIGIXVTSPX с VTIPXVTSPX с VFITX
Часто сравнивают с IPBAX:
IPBAX с SPYIPBAX с BKIPXIPBAX с DFAAXIPBAX с BIIPXIPBAX с FFNYXIPBAX с VIPIXIPBAX с DIPSX

Сравнение комиссий VTSPX и IPBAX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IPBAX в 0.78%.

IPBAX
Allspring Real Return Fund
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSPX vs. IPBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IPBAX
Ранг доходности на риск IPBAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPBAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPBAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPBAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPBAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSPX c IPBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSPXIPBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.91

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

3.98

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

6.12

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.99

22.57

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSPX vs. IPBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPBAX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и IPBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSPXIPBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.91

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.89

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.83

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.70

+0.36

Корреляция

Корреляция между VTSPX и IPBAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и IPBAX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IPBAX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%
IPBAX
Allspring Real Return Fund		2.33%2.58%2.26%3.71%5.07%3.84%1.26%2.12%2.57%1.96%1.77%2.13%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и IPBAX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки IPBAX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и IPBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSPXIPBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.35%

-15.13%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-3.84%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.35%

-13.94%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.35%

-13.94%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.38%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-3.15%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.04%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и IPBAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.59%, в то время как у Allspring Real Return Fund (IPBAX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSPXIPBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

3.22%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

6.48%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

8.01%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

7.12%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

5.93%

-3.70%