PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.54% соответственно.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VTSNX и VDIGX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSNX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.19

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.39

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.40

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

1.57

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.19

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между VTSNX и VDIGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VDIGX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VDIGX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-45.23%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.57%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-16.18%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-32.98%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.10%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-6.67%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.45%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VDIGX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.19%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

7.66%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

14.50%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

13.85%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.69%

+0.16%