PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с SFCWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с SFCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и SFCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и SFCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%11.58%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		-0.95%14.49%2.72%19.34%-29.65%10.54%37.95%31.29%-9.45%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у SFCWX с доходностью -0.95%.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

SFCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
20.90%
3 года*
9.28%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с SFCWX:
SFCWX с VBSFCWX с SPYSFCWX с FIQIXSFCWX с FCNTXSFCWX с GPGCXSFCWX с IJRSFCWX с DFSVX

Сравнение комиссий VTSNX и SFCWX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SFCWX в 0.66%.

SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSNX vs. SFCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SFCWX
Ранг доходности на риск SFCWX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c SFCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXSFCWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.19

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.76

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.70

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

6.53

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. SFCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SFCWX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и SFCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXSFCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.19

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.03

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между VTSNX и SFCWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и SFCWX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SFCWX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		5.15%5.10%0.98%0.98%0.34%9.05%1.58%4.19%7.01%4.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и SFCWX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки SFCWX в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и SFCWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXSFCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-39.54%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.81%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-39.54%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.75%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-12.65%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.07%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и SFCWX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) имеют волатильность 7.48% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXSFCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.61%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.81%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

17.93%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

18.04%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.49%

-2.64%