PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с SFCWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSNX с SFCWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) and SFCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3) are both mutual funds - VTSNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while SFCWX is a Global Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, VTSNX returned 8.48%/yr vs 2.31%/yr for SFCWX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTSNX charges 0.08%/yr vs 0.66%/yr for SFCWX.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и SFCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у SFCWX с доходностью 12.44%.

VTSNX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.48%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.53%
3 года*
19.50%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.80%

SFCWX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.41%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.46%
1 год
24.78%
3 года*
13.17%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSNX и SFCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		14.48%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%11.58%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		12.44%14.49%2.72%19.34%-29.65%10.54%37.95%31.29%-9.45%11.61%

Correlation

The correlation between VTSNX and SFCWX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between VTSNX and SFCWX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с SFCWX:
SFCWX с VBSFCWX с FIQIXSFCWX с GPGCXSFCWX с DFSVXSFCWX с SPYSFCWX с FCNTXSFCWX с IJR

Доходность на риск

VTSNX vs. SFCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SFCWX
Ранг доходности на риск SFCWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c SFCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXSFCWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.62

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.36

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.17

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

8.67

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. SFCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SFCWX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и SFCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXSFCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.62

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.13

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и SFCWX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки SFCWX в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и SFCWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSNXSFCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-39.54%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.81%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-21.30%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-39.54%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.95%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-12.44%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.94%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и SFCWX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) имеют волатильность 4.88% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSNXSFCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.11%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

12.81%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

15.82%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

18.19%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

18.51%

-2.58%

Сравнение комиссий VTSNX и SFCWX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SFCWX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и SFCWX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SFCWX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		4.54%5.10%0.98%0.98%0.34%9.05%1.58%4.19%7.01%4.47%0.00%0.00%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.64%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VTSNX and SFCWX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFCWX has higher volatility (5.11%) compared to VTSNX (4.88%). In terms of maximum drawdown, VTSNX dropped -35.72% vs SFCWX's -39.54%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSNX и SFCWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор