PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с PURZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с PURZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и PURZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и PURZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у PURZX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции PURZX по среднегодовой доходности: 8.85% против 3.71% соответственно.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

PGIM Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с CSRIXPURZX с VNQPURZX с PWJZX

Сравнение комиссий VTSNX и PURZX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PURZX в 0.93%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSNX vs. PURZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXPURZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.79

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.16

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.07

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

4.25

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. PURZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PURZX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и PURZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXPURZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.79

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между VTSNX и PURZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и PURZX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности PURZX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и PURZX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и PURZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXPURZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-69.49%

+33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.12%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-34.80%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-41.05%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.43%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-12.04%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.80%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и PURZX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXPURZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.95%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.46%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

14.65%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.30%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.24%

-1.39%