PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с MUHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		3.42%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 9.03% против 10.68% соответственно.

VTSNX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.27%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.22%
1 год
28.83%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.03%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VTSNX и MUHLX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSNX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.42

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.97

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.37

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

8.57

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.42

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между VTSNX и MUHLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и MUHLX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.93%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и MUHLX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-62.05%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.23%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-18.63%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-40.85%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-5.65%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-10.81%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.83%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и MUHLX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.01%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.06%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

16.85%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.77%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.04%

-1.19%