PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с IIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с IIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и IIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и IIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
IIIIX
Voya International Index Portfolio		0.92%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у IIIIX с доходностью 0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSNX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции IIIIX немного отстают с 8.43%.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

IIIIX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.09%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Voya International Index Portfolio

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с ANDIXIIIIX с APHIXIIIIX с EPDIX

Сравнение комиссий VTSNX и IIIIX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IIIIX в 0.45%.

IIIIX
Voya International Index Portfolio
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSNX vs. IIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c IIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXIIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.33

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.88

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.54

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

6.36

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. IIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа IIIIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и IIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXIIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.24

+0.14

Корреляция

Корреляция между VTSNX и IIIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и IIIIX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности IIIIX в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.20%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и IIIIX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки IIIIX в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и IIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXIIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-58.10%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.58%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-29.79%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-34.34%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.38%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-12.51%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.31%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и IIIIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 7.48%, в то время как у Voya International Index Portfolio (IIIIX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXIIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.89%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.84%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

19.07%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.60%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.94%

-1.09%