Сравнение IIIIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | -2.04% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 9.85% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.11%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и EPDIX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
IIIIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
IIIIX
EPDIX
Сравнение IIIIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.80 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.33 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.54 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.08 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 16.78 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.80 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.06 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и EPDIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и EPDIX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.27% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и EPDIX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -38.23% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.92% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -20.98% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -32.84% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -9.48% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -10.88% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.65% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и EPDIX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.47% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.36% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 16.09% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.01% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.86% | +2.06% |