Сравнение IIIIX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | -2.04% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 9.34% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.11%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и APHIX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
IIIIX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
IIIIX
APHIX
Сравнение IIIIX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.86 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.39 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.53 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 10.66 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.86 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и APHIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и APHIX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности APHIX в 21.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.27% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и APHIX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -68.47% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.77% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -33.73% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -33.73% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -9.77% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -23.20% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.59% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и APHIX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.04% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.13% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 15.33% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.61% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.16% | +0.76% |