Сравнение VTSMX с TSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL).
VTSMX управляется Vanguard. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и TSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSMX и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -3.98% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -6.60% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -66.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у TSL с доходностью -19.73%.
VTSMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 13.42%
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и TSL
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TSL в 1.15%.
Доходность на риск
VTSMX vs. TSL — Ранг доходности на риск
VTSMX
TSL
Сравнение VTSMX c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSMX | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.61 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 3.34 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSMX | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.61 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.01 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между VTSMX и TSL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и TSL
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.08% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и TSL
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и TSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSMX | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -74.52% | +19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -34.05% | +21.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -33.47% | +27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -39.12% | +30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 14.55% | -11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и TSL
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 5.49%, в то время как у GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSMX | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 14.03% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 37.23% | -27.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 69.27% | -50.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 74.02% | -56.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 74.02% | -55.62% |