Сравнение VTSIX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 3.69% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 23.30% | -8.59% | 13.08% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSIX показывает доходность 3.69%, а VEU немного ниже – 3.60%. За последние 10 лет акции VTSIX превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 9.87% против 9.16% соответственно.
VTSIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.87%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и VEU
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSIX vs. VEU — Ранг доходности на риск
VTSIX
VEU
Сравнение VTSIX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.69 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.32 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.57 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 9.83 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.69 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и VEU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и VEU
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.32% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и VEU
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -61.52% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.43% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -29.31% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -34.98% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -7.36% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -13.23% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.99% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и VEU
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) составляет 6.25%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.65% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 11.61% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 17.25% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 15.83% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.13% | +5.98% |