Сравнение VTSIX с TNVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и TNVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 3.69% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 23.30% | -8.59% | 13.08% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.69% соответственно.
VTSIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.87%
TNVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и TNVIX
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.
Доходность на риск
VTSIX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
VTSIX
TNVIX
Сравнение VTSIX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.02 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.12 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.98 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и TNVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и TNVIX
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности TNVIX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.32% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.70% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и TNVIX
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и TNVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -42.75% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.34% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -25.61% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -42.75% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -7.12% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -6.27% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.54% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и TNVIX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) составляет 6.25%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.79% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 11.89% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 20.74% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.78% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 21.08% | +2.03% |