Сравнение VTSIX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 3.69% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 23.30% | -8.59% | 13.08% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSIX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции BDJ немного впереди с 9.93%.
VTSIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.87%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и BDJ
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
VTSIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
VTSIX
BDJ
Сравнение VTSIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.69 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.97 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.62 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.69 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.49 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и BDJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и BDJ
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.32% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и BDJ
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -59.46% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.28% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -21.39% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -48.14% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -9.16% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -8.99% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.29% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и BDJ
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.62% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 9.50% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 16.68% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 16.13% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 18.38% | +4.73% |