Сравнение VTSAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или VGT.
Основные характеристики
| VTSAX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.20% | 5.51% |
| Дох-ть за 1 год | 28.05% | 36.46% |
| Дох-ть за 3 года | 7.11% | 12.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.75% | 20.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.08% | 20.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 18.44% |
| Макс. просадка | -55.34% | -54.63% |
| Current Drawdown | -2.56% | -3.68% |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и VGT
С начала года, VTSAX показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции VTSAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.08% против 20.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и VGT
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и VGT
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VGT в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.39% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.71% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и VGT
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.