PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с IJR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, VTSAX returned 14.93%/yr vs 11.16%/yr for IJR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 14.93% против 11.16% соответственно.

VTSAX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.67%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.93%

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
5.53%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
37.01%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		9.11%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between VTSAX and IJR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.88

The correlation between VTSAX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSAX и IJR

Секторы
VTSAX
IJR

Технологии

33.3%
15.9%

Финансовые услуги

11.9%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.5%

Промышленность

9.5%
16.0%

Здравоохранение

9.1%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.2%

Энергетика

3.8%
6.8%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Недвижимость

2.4%
7.5%

Сырьевые материалы

2.0%
4.7%

Технологии

VTSAX
33.3%
IJR
15.9%

Финансовые услуги

VTSAX
11.9%
IJR
16.0%

Коммуникационные услуги

VTSAX
10.1%
IJR
3.2%

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.8%
IJR
12.5%

Промышленность

VTSAX
9.5%
IJR
16.0%

Здравоохранение

VTSAX
9.1%
IJR
11.0%

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.7%
IJR
3.2%

Энергетика

VTSAX
3.8%
IJR
6.8%

Коммунальные услуги

VTSAX
2.7%
IJR
1.9%

Недвижимость

VTSAX
2.4%
IJR
7.5%

Сырьевые материалы

VTSAX
2.0%
IJR
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

VTSAX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSAXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.94

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.80

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.97

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

13.35

-0.90

VTSAX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и IJR

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-58.15%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.68%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-28.02%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-28.02%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-44.36%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

0.00%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.27%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.59%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и IJR

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 4.60%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.18%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.97%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

17.76%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

21.43%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

22.92%

-4.48%

Сравнение комиссий VTSAX и IJR

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и IJR

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IJR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTSAX and IJR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.18%) compared to VTSAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs IJR's -58.15%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор