PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTRIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		1.14%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.15% соответственно.

VTRIX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.38%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий VTRIX и PZRIX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

VTRIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.67

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.39

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.09

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

14.29

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.67

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между VTRIX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и PZRIX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTRIX
Vanguard International Value Fund		17.89%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и PZRIX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTRIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-43.53%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.68%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-30.85%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-43.53%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.20%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-9.00%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.45%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и PZRIX

Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTRIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.45%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

8.92%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

14.17%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

15.85%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.02%

-0.48%