PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с IDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с IDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTRIX (Vanguard International Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while IDA (IDACORP, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.48%/yr vs 9.35%/yr for IDA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и IDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и IDACORP, Inc. (IDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у IDA с доходностью 9.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTRIX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции IDA немного отстают с 9.35%.

VTRIX

1 день
0.55%
1 месяц
6.52%
С начала года
14.92%
6 месяцев
17.43%
1 год
33.00%
3 года*
16.81%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.48%

IDA

1 день
0.18%
1 месяц
-6.21%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.05%
1 год
20.22%
3 года*
12.52%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и IDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		14.92%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
IDA
IDACORP, Inc.		9.37%19.19%14.95%-5.97%-2.07%21.45%-7.47%17.70%4.55%16.45%

Correlation

The correlation between VTRIX and IDA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1986 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

IDACORP, Inc.

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX
Часто сравнивают с IDA:
IDA с XLIIDA с IWBIDA с NEEIDA с BIPCIDA с SREIDA с WECIDA с SPY

Доходность на риск

VTRIX vs. IDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IDA
Ранг доходности на риск IDA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c IDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и IDACORP, Inc. (IDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXIDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.26

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.80

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.31

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

5.62

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. IDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа IDA равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и IDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXIDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.26

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и IDA

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки IDA в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и IDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXIDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-54.01%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.80%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-15.94%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-21.98%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-34.30%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.60%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-11.54%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.63%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и IDA

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 4.18%, в то время как у IDACORP, Inc. (IDA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXIDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.49%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

13.00%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

16.14%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

19.19%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

21.75%

-5.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и IDA

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что больше доходности IDA в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDA
IDACORP, Inc.		2.56%2.73%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.75%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VTRIX and IDA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDA has higher volatility (5.49%) compared to VTRIX (4.18%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs IDA's -54.01%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и IDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор