Сравнение VTRIX с IDA
VTRIX (Vanguard International Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while IDA (IDACORP, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.78%/yr vs 9.97%/yr for IDA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTRIX и IDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTRIX показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у IDA с доходностью 17.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTRIX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции IDA немного впереди с 9.97%.
VTRIX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.78%
IDA
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам VTRIX и IDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 12.54% | 29.87% | 0.86% | 16.13% | -11.67% | 7.93% | 8.96% | 20.39% | -14.52% | 27.98% |
IDA IDACORP, Inc. | 17.84% | 19.19% | 14.95% | -5.97% | -2.07% | 21.45% | -7.47% | 17.70% | 4.55% | 16.45% |
Correlation
The correlation between VTRIX and IDA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 1986 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTRIX vs. IDA — Ранг доходности на риск
VTRIX
IDA
Сравнение VTRIX c IDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и IDACORP, Inc. (IDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTRIX | IDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.59 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 8.46 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTRIX и IDA
Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки IDA в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и IDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTRIX | IDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -54.01% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -8.80% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -15.88% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -21.98% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -34.30% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.44% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -11.52% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.73% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTRIX и IDA
Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 4.64%, в то время как у IDACORP, Inc. (IDA) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTRIX | IDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.67% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 13.37% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 16.46% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 19.21% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.79% | -5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRIX и IDA
Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности IDA в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA IDACORP, Inc. | 2.38% | 2.73% | 3.07% | 3.25% | 2.82% | 2.54% | 2.83% | 2.40% | 2.58% | 2.45% | 2.58% | 2.82% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 16.08% | 18.10% | 8.53% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
VTRIX and IDA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDA has higher volatility (6.67%) compared to VTRIX (4.64%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs IDA's -54.01%.
VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTRIX и IDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор