Сравнение IDA с WEC
IDA (IDACORP, Inc.) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, IDA returned 9.35%/yr vs 9.47%/yr for WEC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IDA и WEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDA показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у WEC с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDA имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции WEC немного впереди с 9.47%.
IDA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.35%
WEC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам IDA и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA IDACORP, Inc. | 9.37% | 19.19% | 14.95% | -5.97% | -2.07% | 21.45% | -7.47% | 17.70% | 4.55% | 16.45% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 6.13% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between IDA and WEC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1986 г. | 0.55 |
The correlation between IDA and WEC shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDA:
$7.69B
WEC:
$36.13B
IDA:
$6.02
WEC:
$5.03
IDA:
22.71
WEC:
21.87
IDA:
4.26
WEC:
4.89
IDA:
4.23
WEC:
3.55
IDA:
2.11
WEC:
2.56
IDA:
$1.78B
WEC:
$10.08B
IDA:
$647.06M
WEC:
$5.62B
IDA:
$725.91M
WEC:
$4.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDA vs. WEC — Ранг доходности на риск
IDA
WEC
Сравнение IDA c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDA | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.53 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 1.33 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDA | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.40 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IDA и WEC
Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и WEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDA | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -45.06% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -11.22% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -16.01% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -26.02% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -32.31% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -6.56% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -8.32% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.52% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDA и WEC
IDACORP, Inc. (IDA) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что IDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDA | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.21% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.07% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 15.05% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.00% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.59% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDA и WEC
Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности WEC в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA IDACORP, Inc. | 2.56% | 2.73% | 3.07% | 3.25% | 2.82% | 2.54% | 2.83% | 2.40% | 2.58% | 2.45% | 2.58% | 2.82% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.35% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDA и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDACORP, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDA и WEC
IDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDACORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 338.33M при выручке в 403.41M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
IDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDACORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.21M при выручке в 403.41M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
IDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDACORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.98M при выручке в 403.41M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
IDA and WEC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDA has higher volatility (5.49%) compared to WEC (5.21%). In terms of maximum drawdown, IDA dropped -54.01% vs WEC's -45.06%.
IDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDA и WEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор