PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDA с IWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDA с IWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDA (IDACORP, Inc.) is a stock, while IWB (iShares Russell 1000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, IDA returned 9.35%/yr vs 15.17%/yr for IWB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDA и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDACORP, Inc. (IDA) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDA показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции IDA уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 9.35% против 15.17% соответственно.

IDA

1 день
0.18%
1 месяц
-6.21%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.05%
1 год
20.22%
3 года*
12.52%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.35%

IWB

1 день
-0.71%
1 месяц
4.95%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.03%
3 года*
22.02%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDA и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDA
IDACORP, Inc.		9.37%19.19%14.95%-5.97%-2.07%21.45%-7.47%17.70%4.55%16.45%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		10.54%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%

Correlation

The correlation between IDA and IWB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г.

0.44

Over the past year, the correlation between IDA and IWB has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDACORP, Inc.

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с IDA:
IDA с XLIIDA с NEEIDA с BIPCIDA с SREIDA с WECIDA с SPYIDA с VTRIX
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI

Доходность на риск

IDA vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDA
Ранг доходности на риск IDA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDA c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAIWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.28

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.12

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.06

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

14.09

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDA vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDA на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IWB равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDA и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAIWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.28

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IDA и IWB

Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и IWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDAIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-55.38%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.86%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-19.09%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-25.20%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-34.60%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-0.71%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-10.86%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.92%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IDA и IWB

IDACORP, Inc. (IDA) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDAIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.88%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

8.97%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

11.93%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

17.10%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

18.14%

+3.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDA и IWB

Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности IWB в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDA
IDACORP, Inc.		2.56%2.73%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.91%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IDA and IWB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDA has higher volatility (5.49%) compared to IWB (2.88%). In terms of maximum drawdown, IDA dropped -54.01% vs IWB's -55.38%.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDA и IWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор