PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDA с IWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDA с IWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDACORP, Inc. (IDA) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).

IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IDA и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDACORP, Inc. (IDA) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDA и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDA
IDACORP, Inc.		14.38%19.19%14.95%-5.97%-2.07%21.45%-7.47%17.70%4.55%16.45%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		-3.54%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, IDA показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции IDA уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 9.83% против 13.82% соответственно.

IDA

1 день
0.59%
1 месяц
0.40%
С начала года
14.38%
6 месяцев
10.85%
1 год
25.93%
3 года*
13.35%
5 лет*
10.74%
10 лет*
9.83%

IWB

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
17.98%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDACORP, Inc.

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с IDA:
IDA с XLIIDA с NEEIDA с BIPCIDA с WECIDA с SREIDA с SPYIDA с AQN.TO
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с EQAL

Доходность на риск

IDA vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDA
Ранг доходности на риск IDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDA c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAIWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.98

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.50

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.51

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

7.11

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDA vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDA на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа IWB равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDA и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAIWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.98

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между IDA и IWB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDA и IWB

Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности IWB в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDA
IDACORP, Inc.		2.42%2.73%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.05%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IDA и IWB

Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и IWB.

Загрузка...

Показатели просадок

IDAIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-55.38%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-12.21%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-25.20%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-34.60%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.53%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-10.92%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.59%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDA и IWB

Текущая волатильность для IDACORP, Inc. (IDA) составляет 4.98%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что IDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDAIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.38%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

9.58%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

18.34%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.11%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

18.12%

+3.58%