Сравнение IDA с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDACORP, Inc. (IDA) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDA или IWB.
Основные характеристики
| IDA | IWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.93% | 6.88% |
| Дох-ть за 1 год | -12.53% | 25.29% |
| Дох-ть за 3 года | 1.56% | 7.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.27% | 13.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.49% | 12.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 11.94% |
| Макс. просадка | -54.01% | -55.38% |
| Current Drawdown | -15.11% | -3.00% |
Корреляция
Корреляция между IDA и IWB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDA и IWB
С начала года, IDA показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции IDA уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 8.49% против 12.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDA c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDA и IWB
Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности IWB в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA IDACORP, Inc. | 3.42% | 3.25% | 2.82% | 2.54% | 2.83% | 2.40% | 2.58% | 2.45% | 2.58% | 2.82% | 2.66% | 3.03% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.25% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IDA и IWB
Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDA и IWB
IDACORP, Inc. (IDA) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.