PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDA с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDA с IWB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDACORP, Inc. (IDA) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).

IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDA или IWB.

Корреляция

Корреляция между IDA и IWB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDA и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDACORP, Inc. (IDA) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDA:

1.01

IWB:

0.68

Коэф-т Сортино

IDA:

1.54

IWB:

1.12

Коэф-т Омега

IDA:

1.20

IWB:

1.17

Коэф-т Кальмара

IDA:

1.11

IWB:

0.74

Коэф-т Мартина

IDA:

4.38

IWB:

2.82

Индекс Язвы

IDA:

4.47%

IWB:

5.01%

Дневная вол-ть

IDA:

18.27%

IWB:

19.70%

Макс. просадка

IDA:

-54.01%

IWB:

-55.38%

Текущая просадка

IDA:

-5.59%

IWB:

-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, IDA показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IDA уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.27% соответственно.

IDA

С начала года

4.24%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-2.65%

1 год

18.35%

5 лет

8.66%

10 лет

9.71%

IWB

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

-2.26%

1 год

13.33%

5 лет

17.22%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDA и IWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDA
Ранг риск-скорректированной доходности IDA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDA c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDA на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа IWB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDA и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDA и IWB

Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IWB в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDA
IDACORP, Inc.		3.04%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%2.66%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.14%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IDA и IWB

Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDA и IWB

IDACORP, Inc. (IDA) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 6.37% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...