PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDA с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDA с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDACORP, Inc. (IDA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IDA и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDACORP, Inc. (IDA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDA и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDA
IDACORP, Inc.		14.38%19.19%14.95%-5.97%-2.07%21.45%-7.47%17.70%4.55%16.45%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, IDA показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции IDA уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 9.83% против 13.39% соответственно.

IDA

1 день
0.59%
1 месяц
0.40%
С начала года
14.38%
6 месяцев
10.85%
1 год
25.93%
3 года*
13.35%
5 лет*
10.74%
10 лет*
9.83%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDACORP, Inc.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IDA:
IDA с NEEIDA с BIPCIDA с IWBIDA с WECIDA с SREIDA с SPYIDA с AQN.TO
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

IDA vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDA
Ранг доходности на риск IDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDA c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.36

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.95

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.17

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

8.46

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDA vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDA на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDA и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между IDA и XLI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDA и XLI

Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDA
IDACORP, Inc.		2.42%2.73%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок IDA и XLI

Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

IDAXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-62.26%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-12.50%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-21.64%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-42.33%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-7.83%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-9.24%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.21%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IDA и XLI

Текущая волатильность для IDACORP, Inc. (IDA) составляет 4.98%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что IDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDAXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.58%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

11.74%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

19.50%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.25%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

19.88%

+1.82%