Сравнение IDA с SRE
IDA (IDACORP, Inc.) and SRE (Sempra Energy) are both stocks. Both are in the Utilities sector — IDA in Utilities - Regulated Electric, SRE in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, IDA returned 9.59%/yr vs 8.57%/yr for SRE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IDA и SRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDA показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции IDA превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.57% соответственно.
IDA
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.58%
- 6 месяцев
- 15.29%
- С начала года
- 20.91%
- 1 год
- 30.80%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 9.59%
SRE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам IDA и SRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA IDACORP, Inc. | 20.91% | 19.19% | 14.95% | -5.97% | -2.07% | 21.45% | -7.47% | 17.70% | 4.55% | 16.45% |
SRE Sempra Energy | 7.42% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
Correlation
The correlation between IDA and SRE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1998 г. | 0.57 |
The correlation between IDA and SRE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IDA:
$8.37B
SRE:
$60.89B
IDA:
$5.99
SRE:
$3.17
IDA:
25.22
SRE:
29.40
IDA:
4.74
SRE:
1.83
IDA:
4.69
SRE:
4.47
IDA:
2.34
SRE:
1.54
IDA:
$1.78B
SRE:
$13.61B
IDA:
$647.06M
SRE:
$4.94B
IDA:
$725.91M
SRE:
$4.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDA vs. SRE — Ранг доходности на риск
IDA
SRE
Сравнение IDA c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDA | SRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.21 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 5.81 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDA и SRE
Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и SRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDA | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -45.00% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -12.65% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -31.62% | +15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -31.62% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -45.00% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -5.58% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -10.10% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.81% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDA и SRE
IDACORP, Inc. (IDA) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что IDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDA | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.71% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 14.33% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 19.74% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 22.81% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 24.90% | -3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDA и SRE
Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SRE в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA IDACORP, Inc. | 2.32% | 2.73% | 3.07% | 3.25% | 2.82% | 2.54% | 2.83% | 2.40% | 2.58% | 2.45% | 2.58% | 2.82% |
SRE Sempra Energy | 3.18% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDA и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDACORP, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDA и SRE
IDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDACORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 338.33M при выручке в 403.41M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.
SRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
IDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDACORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.21M при выручке в 403.41M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
SRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDACORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.98M при выручке в 403.41M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
SRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
IDA and SRE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDA has higher volatility (6.21%) compared to SRE (4.71%). In terms of maximum drawdown, IDA dropped -54.01% vs SRE's -45.00%.
IDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDA и SRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор