PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDA с SRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDA с SRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDA (IDACORP, Inc.) and SRE (Sempra Energy) are both stocks. Both are in the Utilities sector — IDA in Utilities - Regulated Electric, SRE in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, IDA returned 9.35%/yr vs 8.43%/yr for SRE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IDA и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDACORP, Inc. (IDA) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDA показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции IDA превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 9.35% против 8.43% соответственно.

IDA

1 день
0.18%
1 месяц
-6.21%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.05%
1 год
20.22%
3 года*
12.52%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.35%

SRE

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.11%
6 месяцев
0.09%
1 год
18.60%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDA и SRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDA
IDACORP, Inc.		9.37%19.19%14.95%-5.97%-2.07%21.45%-7.47%17.70%4.55%16.45%
SRE
Sempra Energy		2.11%3.94%21.11%-0.06%20.30%7.39%-12.78%44.01%4.49%9.43%

Correlation

The correlation between IDA and SRE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.57

The correlation between IDA and SRE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDA:

$7.69B

SRE:

$58.52B

EPS

IDA:

$6.02

SRE:

$3.17

Коэффициент P/E

IDA:

22.71

SRE:

28.25

Коэффициент PEG

IDA:

4.26

SRE:

1.76

Коэффициент P/S

IDA:

4.23

SRE:

4.30

Коэффициент P/B

IDA:

2.11

SRE:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

IDA:

$1.78B

SRE:

$13.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDA:

$647.06M

SRE:

$4.94B

EBITDA (12 мес.)

IDA:

$725.91M

SRE:

$4.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDACORP, Inc.

Sempra Energy

Часто сравнивают с IDA:
IDA с XLIIDA с IWBIDA с NEEIDA с BIPCIDA с WECIDA с SPYIDA с VTRIX
Часто сравнивают с SRE:
SRE с LNGSRE с ATOSRE с BKHSRE с EMNSRE с CNPSRE с SRSRE с SHELL.AS

Доходность на риск

IDA vs. SRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDA
Ранг доходности на риск IDA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг доходности на риск SRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDA c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDASREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.94

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.38

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.48

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

4.37

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDA vs. SRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDA на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SRE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDA и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDASREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.94

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IDA и SRE

Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и SRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDASREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-45.00%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-12.65%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-31.62%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-31.62%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-45.00%

+10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-10.25%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-10.12%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.34%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IDA и SRE

Текущая волатильность для IDACORP, Inc. (IDA) составляет 5.49%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что IDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDASREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.46%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

14.26%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

19.85%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

22.83%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

24.87%

-3.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDA и SRE

Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SRE в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDA
IDACORP, Inc.		2.56%2.73%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%
SRE
Sempra Energy		2.90%2.92%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.55%3.31%3.08%3.37%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDA и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDACORP, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
403.41M
3.66B
(IDA) Общая выручка
(SRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDA и SRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDACORP, Inc. и Sempra Energy.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
83.9%
56.9%
Активы портфеля
IDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDACORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 338.33M при выручке в 403.41M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

IDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDACORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.21M при выручке в 403.41M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

IDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDACORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.98M при выручке в 403.41M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

IDA and SRE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRE has higher volatility (6.46%) compared to IDA (5.49%). In terms of maximum drawdown, IDA dropped -54.01% vs SRE's -45.00%.

IDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDA и SRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор