PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDA с SRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDA с SRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDACORP, Inc. (IDA) и Sempra Energy (SRE).

Доходность

Сравнение доходности IDA и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDACORP, Inc. (IDA) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDA и SRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDA
IDACORP, Inc.		14.38%19.19%14.95%-5.97%-2.07%21.45%-7.47%17.70%4.55%16.45%
SRE
Sempra Energy		11.10%3.94%21.11%-0.06%20.30%7.39%-12.78%44.01%4.49%9.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDA:

$7.88B

SRE:

$63.63B

EPS

IDA:

$5.91

SRE:

$3.01

Коэффициент P/E

IDA:

24.34

SRE:

32.31

Коэффициент PEG

IDA:

4.57

SRE:

1.76

Коэффициент P/S

IDA:

4.34

SRE:

4.64

Коэффициент P/B

IDA:

2.21

SRE:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

IDA:

$1.81B

SRE:

$13.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDA:

$1.42B

SRE:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

IDA:

$560.83M

SRE:

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, IDA показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью 11.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDA имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции SRE немного отстают с 9.71%.

IDA

1 день
0.59%
1 месяц
0.40%
С начала года
14.38%
6 месяцев
10.85%
1 год
25.93%
3 года*
13.35%
5 лет*
10.74%
10 лет*
9.83%

SRE

1 день
0.25%
1 месяц
2.53%
С начала года
11.10%
6 месяцев
10.69%
1 год
40.27%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.60%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDACORP, Inc.

Sempra Energy

Часто сравнивают с IDA:
IDA с XLIIDA с NEEIDA с BIPCIDA с IWBIDA с WECIDA с SPYIDA с AQN.TO
Часто сравнивают с SRE:
SRE с LNGSRE с BKHSRE с ATOSRE с EMNSRE с SHELL.ASSRE с CNPSRE с SR

Доходность на риск

IDA vs. SRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDA
Ранг доходности на риск IDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг доходности на риск SRE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDA c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDASREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.84

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.41

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.27

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

10.76

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDA vs. SRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDA на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDA и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDASREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между IDA и SRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDA и SRE

Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SRE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDA
IDACORP, Inc.		2.42%2.73%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%
SRE
Sempra Energy		2.66%2.92%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.55%3.31%3.08%3.37%2.98%

Просадки

Сравнение просадок IDA и SRE

Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и SRE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDASREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-45.00%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-12.44%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-31.62%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-45.00%

+10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-10.14%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.78%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IDA и SRE

Текущая волатильность для IDACORP, Inc. (IDA) составляет 4.98%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что IDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDASREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.95%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

13.58%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

22.02%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

22.68%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

24.79%

-3.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDA и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDACORP, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
405.24M
3.72B
(IDA) Общая выручка
(SRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию