PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRIX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTRIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		1.14%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.60% соответственно.

VTRIX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.38%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий VTRIX и FIGSX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

VTRIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.74

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.16

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.98

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

3.83

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.74

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между VTRIX и FIGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и FIGSX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTRIX
Vanguard International Value Fund		17.89%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и FIGSX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTRIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-34.47%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.89%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-34.47%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-34.47%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-10.60%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-6.49%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.55%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и FIGSX

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 6.93%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTRIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

9.09%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

13.23%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

19.24%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

17.61%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.54%

-1.00%