PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTPSX с VSMPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VTPSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VTPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VSMPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTPSX returned 10.18%/yr vs 15.15%/yr for VSMPX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTPSX charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции VTPSX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 10.18% против 15.15% соответственно.

VTPSX

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.53%
С начала года
12.33%
6 месяцев
12.21%
1 год
27.74%
3 года*
18.84%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.18%

VSMPX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.54%
С начала года
8.81%
6 месяцев
7.35%
1 год
22.95%
3 года*
20.63%
5 лет*
11.84%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTPSX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		12.33%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		8.81%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Correlation

The correlation between VTPSX and VSMPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between VTPSX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTPSX и VSMPX

Секторы
VTPSX
VSMPX

Финансовые услуги

22.3%
11.3%

Технологии

18.1%
37.0%

Промышленность

16.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.7%

Сырьевые материалы

7.6%
1.9%

Здравоохранение

7.1%
9.0%

Энергетика

5.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
9.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.1%

Недвижимость

2.6%
2.3%

Финансовые услуги

VTPSX
22.3%
VSMPX
11.3%

Технологии

VTPSX
18.1%
VSMPX
37.0%

Промышленность

VTPSX
16.1%
VSMPX
9.4%

Потребительский циклический сектор

VTPSX
8.4%
VSMPX
9.7%

Сырьевые материалы

VTPSX
7.6%
VSMPX
1.9%

Здравоохранение

VTPSX
7.1%
VSMPX
9.0%

Энергетика

VTPSX
5.2%
VSMPX
3.3%

Потребительский защитный сектор

VTPSX
5.0%
VSMPX
4.3%

Коммуникационные услуги

VTPSX
4.4%
VSMPX
9.8%

Коммунальные услуги

VTPSX
3.2%
VSMPX
2.1%

Недвижимость

VTPSX
2.6%
VSMPX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VWILXVTPSX с VTSAX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

VTPSX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTPSXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.79

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.45

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.57

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

11.40

-1.94

VTPSX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMPX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VSMPX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VSMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTPSXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-34.97%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.92%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-19.36%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-25.35%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-34.97%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-2.84%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.58%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.00%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VSMPX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTPSXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.95%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

10.09%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

12.86%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.46%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

18.42%

-2.60%

Сравнение комиссий VTPSX и VSMPX

VTPSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VSMPX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VSMPX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.05%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.60%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%

Часто задаваемые вопросы

VTPSX and VSMPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTPSX has higher volatility (6.79%) compared to VSMPX (4.95%). In terms of maximum drawdown, VTPSX dropped -35.77% vs VSMPX's -34.97%.

VTPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTPSX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор