Сравнение VTMSX с TNVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и TNVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 9.83% против 10.69% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
TNVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и TNVIX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.
Доходность на риск
VTMSX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
VTMSX
TNVIX
Сравнение VTMSX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.02 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.12 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.98 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и TNVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и TNVIX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TNVIX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.70% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и TNVIX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и TNVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -42.75% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.34% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.61% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -42.75% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -7.12% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -6.27% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.54% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и TNVIX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 6.25%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.79% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 11.89% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 20.74% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.78% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 21.08% | +2.04% |