Сравнение VTMSX с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMSX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции RIVSX немного впереди с 9.92%.
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и RIVSX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
VTMSX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
VTMSX
RIVSX
Сравнение VTMSX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.87 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.24 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 8.50 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и RIVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и RIVSX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и RIVSX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -60.61% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.41% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.75% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -41.45% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.56% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.57% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.27% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и RIVSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX) имеют волатильность 6.25% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.25% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 13.82% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 22.52% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 20.37% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 21.88% | +1.24% |