PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMSX с RIVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) and RIVSX (River Oak Discovery Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VTMSX returned 10.70%/yr vs 12.15%/yr for RIVSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTMSX charges 0.09%/yr vs 1.18%/yr for RIVSX.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.15% соответственно.

VTMSX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.35%
С начала года
15.67%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.17%
3 года*
14.50%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.70%

RIVSX

1 день
-0.89%
1 месяц
4.77%
С начала года
31.64%
6 месяцев
31.28%
1 год
53.01%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMSX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		15.67%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		31.64%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Correlation

The correlation between VTMSX and RIVSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.90

The correlation between VTMSX and RIVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с SIVIXRIVSX с RYRRXRIVSX с GSCYXRIVSX с RCKSXRIVSX с SSLCXRIVSX с PSSMX

Доходность на риск

VTMSX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXRIVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.88

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.92

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

5.90

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

20.86

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.88

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и RIVSX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и RIVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMSXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-60.61%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.11%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-24.52%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-25.75%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-41.45%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.89%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-10.49%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.57%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и RIVSX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 4.48%, в то время как у River Oak Discovery Fund (RIVSX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMSXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.47%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.38%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

18.71%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

20.26%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

21.92%

+1.20%

Сравнение комиссий VTMSX и RIVSX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и RIVSX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности RIVSX в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.22%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.16%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VTMSX and RIVSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVSX has higher volatility (5.47%) compared to VTMSX (4.48%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs RIVSX's -60.61%.

RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMSX и RIVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор