Сравнение VTMSX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 0.87% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 8.12% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.24% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 9.53%
HASCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и HASCX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
VTMSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
VTMSX
HASCX
Сравнение VTMSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.64 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.48 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 5.74 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и HASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и HASCX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности HASCX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.16% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и HASCX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -58.90% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.64% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -28.34% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -42.15% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -9.89% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -8.18% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.78% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и HASCX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 5.51%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.21% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 14.09% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 21.45% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 20.63% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 22.80% | +0.30% |