Сравнение HASCX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции HASCX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 10.57% против 12.22% соответственно.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и XSVM
HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
HASCX vs. XSVM — Ранг доходности на риск
HASCX
XSVM
Сравнение HASCX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.57 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.75 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 5.69 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и XSVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и XSVM
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности XSVM в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и XSVM
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -62.57% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -13.35% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -26.21% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -49.02% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.23% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -11.65% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.11% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и XSVM
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.34% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.20% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.34% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 22.98% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 25.07% | -2.25% |