Сравнение VTMSX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMSX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции FSSNX немного впереди с 9.90%.
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и FSSNX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMSX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
VTMSX
FSSNX
Сравнение VTMSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.82 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.80 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.12 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и FSSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и FSSNX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и FSSNX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -41.72% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.89% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -31.87% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -41.72% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -7.94% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -8.37% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.71% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и FSSNX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 6.25%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.52% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 14.52% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 23.30% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 22.61% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 23.41% | -0.29% |