PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMSX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		3.68%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 9.83% против 11.92% соответственно.

VTMSX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.13%
1 год
20.31%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.17%
10 лет*
9.83%

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий VTMSX и FSOPX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

VTMSX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.48

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.13

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.35

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

10.03

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FSOPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.48

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между VTMSX и FSOPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и FSOPX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FSOPX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.29%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и FSOPX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMSXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-61.75%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-13.87%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-30.06%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-39.15%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.29%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-10.45%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.25%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и FSOPX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 6.25%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMSXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

8.00%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.55%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

22.47%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

21.70%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

21.93%

+1.19%