Сравнение VTMSX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Auer Growth Fund (AUERX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.83% против 14.73% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и AUERX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
VTMSX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
VTMSX
AUERX
Сравнение VTMSX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.07 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.70 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.91 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 13.68 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.07 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.18 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и AUERX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и AUERX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -67.23% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.70% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -34.80% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -51.89% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.91% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -25.10% | +16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.92% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и AUERX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.82% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.69% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 19.73% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 24.95% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 24.37% | -1.25% |