PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMGX с VIGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTMGX returned 10.24%/yr vs 18.40%/yr for VIGIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTMGX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции VTMGX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 18.40% соответственно.

VTMGX

1 день
0.26%
1 месяц
6.03%
С начала года
15.89%
6 месяцев
19.15%
1 год
33.58%
3 года*
20.20%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.24%

VIGIX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.12%
1 год
29.46%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.72%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMGX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.89%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		10.83%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between VTMGX and VIGIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г.

0.68

The correlation between VTMGX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTMGX и VIGIX

Секторы
VTMGX
VIGIX

Финансовые услуги

23.3%
4.3%

Промышленность

19.2%
3.6%

Технологии

13.8%
53.5%

Здравоохранение

8.2%
4.6%

Сырьевые материалы

7.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
1.5%

Энергетика

5.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
17.3%

Коммунальные услуги

3.3%
0.9%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Финансовые услуги

VTMGX
23.3%
VIGIX
4.3%

Промышленность

VTMGX
19.2%
VIGIX
3.6%

Технологии

VTMGX
13.8%
VIGIX
53.5%

Здравоохранение

VTMGX
8.2%
VIGIX
4.6%

Сырьевые материалы

VTMGX
7.5%
VIGIX
0.6%

Потребительский циклический сектор

VTMGX
7.5%
VIGIX
12.2%

Потребительский защитный сектор

VTMGX
5.6%
VIGIX
1.5%

Энергетика

VTMGX
5.4%
VIGIX
0.4%

Коммуникационные услуги

VTMGX
3.4%
VIGIX
17.3%

Коммунальные услуги

VTMGX
3.3%
VIGIX
0.9%

Недвижимость

VTMGX
2.7%
VIGIX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

VTMGX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMGXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.92

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.59

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.85

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

6.49

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMGX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMGXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.92

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VIGIX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMGXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-56.95%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-16.51%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-23.03%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-35.62%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-35.62%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-16.28%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.68%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VIGIX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMGXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.62%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.10%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.87%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

22.35%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

21.59%

-5.05%

Сравнение комиссий VTMGX и VIGIX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VIGIX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.58%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

VTMGX and VIGIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (4.97%) compared to VIGIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs VIGIX's -56.95%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMGX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор