PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMGX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMGX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции VTMGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 9.31% против 21.96% соответственно.

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий VTMGX и FCGSX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

VTMGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMGXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.66

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.34

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.98

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

13.43

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMGXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.95

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.88

-0.60

Корреляция

Корреляция между VTMGX и FCGSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и FCGSX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и FCGSX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMGXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-38.77%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-13.10%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-38.77%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-38.77%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-6.44%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-7.05%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.91%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и FCGSX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 7.83% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMGXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

8.15%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

14.39%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

24.14%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

23.69%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

23.19%

-6.74%