PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с FAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMGX с FAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX).

VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и FAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMGX и FAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%10.55%
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		-4.86%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у FAPCX с доходностью -4.86%.

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%

FAPCX

1 день
3.61%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-5.35%
1 год
9.77%
3 года*
11.15%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX
Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI

Сравнение комиссий VTMGX и FAPCX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FAPCX в 0.65%.

FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMGX vs. FAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c FAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMGXFAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.53

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.89

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.55

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

2.15

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMGX vs. FAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FAPCX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и FAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMGXFAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.53

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.20

Корреляция

Корреляция между VTMGX и FAPCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и FAPCX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FAPCX в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		9.96%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и FAPCX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки FAPCX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и FAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMGXFAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-37.09%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.45%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-37.09%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-11.35%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-7.82%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.67%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и FAPCX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) составляет 7.83%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMGXFAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

8.82%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.91%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

19.85%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

18.48%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

18.49%

-2.04%