PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMFX с VITAX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTMFX returned 8.63%/yr vs 25.57%/yr for VITAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTMFX charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 27.68%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 8.63% против 25.57% соответственно.

VTMFX

1 день
0.57%
1 месяц
0.96%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.27%
1 год
15.82%
3 года*
11.93%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.63%

VITAX

1 день
2.76%
1 месяц
3.81%
С начала года
27.68%
6 месяцев
26.41%
1 год
53.53%
3 года*
30.54%
5 лет*
20.95%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMFX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.44%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		27.68%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between VTMFX and VITAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.88

The correlation between VTMFX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VTMFX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTMFXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.36

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.93

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.25

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

9.95

+3.77

VTMFX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и VITAX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMFXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-54.81%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-16.38%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-27.38%

+16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-35.10%

+17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-35.10%

+13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-4.47%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-8.01%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

5.34%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMFXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

10.83%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

18.44%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

22.50%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

25.70%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

25.01%

-15.86%

Сравнение комиссий VTMFX и VITAX

VTMFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VITAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и VITAX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VITAX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.32%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.12%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

VTMFX and VITAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (10.83%) compared to VTMFX (2.50%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs VITAX's -54.81%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMFX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор