PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с TIBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-1.72%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		10.67%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.02% против 12.26% соответственно.

VTMFX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.06%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.27%
10 лет*
8.02%

TIBIX

1 день
0.77%
1 месяц
0.39%
С начала года
10.67%
6 месяцев
17.64%
1 год
39.11%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий VTMFX и TIBIX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

3.64

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

4.62

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.80

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

4.60

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

22.49

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.64

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.42

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.75

+0.07

Корреляция

Корреляция между VTMFX и TIBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и TIBIX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TIBIX в 5.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.27%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.36%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и TIBIX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-48.88%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-7.45%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-20.79%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-34.85%

+12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.72%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.00%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.75%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и TIBIX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.15%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

6.59%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

10.84%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

11.11%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

13.48%

-4.38%