PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 3.41% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий VTMFX и SICIX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.75

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.34

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.40

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

9.65

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.78

+0.04

Корреляция

Корреляция между VTMFX и SICIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и SICIX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и SICIX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, примерно равная максимальной просадке SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-27.62%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-2.73%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-10.94%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-11.61%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-1.95%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.59%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.68%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и SICIX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.35%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

2.10%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

3.68%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

3.88%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

3.90%

+5.20%