PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 8.51% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий VTMFX и PMAIX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.43

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.08

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.50

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

11.66

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.43

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.11

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.12

-0.30

Корреляция

Корреляция между VTMFX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и PMAIX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и PMAIX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-24.12%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-7.06%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-13.97%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-24.12%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-3.10%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-2.69%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.52%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и PMAIX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.29%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

4.18%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

7.19%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

7.20%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

7.58%

+1.52%