PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 5.50% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий VTMFX и NWQIX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.69

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.72

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.59

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.30

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

13.39

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.69

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.73

+0.09

Корреляция

Корреляция между VTMFX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и NWQIX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и NWQIX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-23.89%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-3.75%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-17.75%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-23.89%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-1.82%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.03%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.92%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и NWQIX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.97%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

2.98%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

4.54%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

5.66%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

6.32%

+2.78%