PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с VTTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с VTTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) are both mutual funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VTTSX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.35%/yr vs 11.95%/yr for VTTSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям VTTSX по среднегодовой доходности: 11.35% против 11.95% соответственно.

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%

VTTSX

1 день
0.35%
1 месяц
5.18%
С начала года
12.17%
6 месяцев
13.10%
1 год
28.27%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и VTTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		12.17%21.43%14.61%20.19%-17.48%16.45%16.33%26.18%-8.78%21.40%

Correlation

The correlation between VTIVX and VTTSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2012 г.

0.99

The correlation between VTIVX and VTTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIVX и VTTSX

Секторы
VTIVX
VTTSX

Технологии

27.4%
27.3%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

12.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.5%
2.5%

Технологии

VTIVX
27.4%
VTTSX
27.3%

Финансовые услуги

VTIVX
16.1%
VTTSX
16.1%

Промышленность

VTIVX
12.3%
VTTSX
12.4%

Потребительский циклический сектор

VTIVX
9.4%
VTTSX
9.4%

Здравоохранение

VTIVX
8.3%
VTTSX
8.3%

Коммуникационные услуги

VTIVX
8.0%
VTTSX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VTIVX
4.8%
VTTSX
4.8%

Энергетика

VTIVX
4.3%
VTTSX
4.3%

Сырьевые материалы

VTIVX
4.3%
VTTSX
4.3%

Коммунальные услуги

VTIVX
2.7%
VTTSX
2.7%

Недвижимость

VTIVX
2.5%
VTTSX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с SWYNX

Доходность на риск

VTIVX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVXVTTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.51

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.46

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.21

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

14.23

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIVX vs. VTTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVXVTTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.51

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и VTTSX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VTTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXVTTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-31.38%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.93%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-14.51%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-25.40%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-31.38%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.04%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.01%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и VTTSX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXVTTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.36%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.08%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.42%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.18%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

15.10%

-0.31%

Сравнение комиссий VTIVX и VTTSX

И VTIVX, и VTTSX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и VTTSX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VTTSX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		1.83%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTIVX and VTTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTTSX has higher volatility (3.36%) compared to VTIVX (3.18%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs VTTSX's -31.38%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и VTTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор