PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIVX с VTIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIVX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		-3.63%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		-1.02%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.51% соответственно.

VTIVX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.12%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.04%

VTIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
3.45%
1 год
24.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с VTSAXVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VTIVX и VTIAX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

VTIVX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.99

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.92

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

7.64

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIVX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между VTIVX и VTIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и VTIAX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VTIAX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.59%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и VTIAX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIVXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-35.83%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-11.28%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-29.56%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-35.83%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-11.28%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.15%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.84%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIVXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.80%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

10.50%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.53%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.80%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.83%

-1.08%