PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с VTIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.35%/yr vs 9.85%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTIVX charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.85% соответственно.

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%

VTIAX

1 день
0.60%
1 месяц
5.53%
С начала года
15.40%
6 месяцев
18.19%
1 год
33.34%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.40%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VTIVX and VTIAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.92

The correlation between VTIVX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIVX и VTIAX

Секторы
VTIVX
VTIAX

Технологии

27.4%
18.1%

Финансовые услуги

16.1%
22.3%

Промышленность

12.3%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.4%

Здравоохранение

8.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

4.3%
5.2%

Сырьевые материалы

4.3%
7.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

2.5%
2.6%

Технологии

VTIVX
27.4%
VTIAX
18.1%

Финансовые услуги

VTIVX
16.1%
VTIAX
22.3%

Промышленность

VTIVX
12.3%
VTIAX
16.1%

Потребительский циклический сектор

VTIVX
9.4%
VTIAX
8.4%

Здравоохранение

VTIVX
8.3%
VTIAX
7.1%

Коммуникационные услуги

VTIVX
8.0%
VTIAX
4.4%

Потребительский защитный сектор

VTIVX
4.8%
VTIAX
5.0%

Энергетика

VTIVX
4.3%
VTIAX
5.2%

Сырьевые материалы

VTIVX
4.3%
VTIAX
7.6%

Коммунальные услуги

VTIVX
2.7%
VTIAX
3.2%

Недвижимость

VTIVX
2.5%
VTIAX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VTIVX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.31

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.14

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.91

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

11.49

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIVX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и VTIAX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-35.83%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.28%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-13.13%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-29.56%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-35.83%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-8.08%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.85%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.80%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.90%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

14.22%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.04%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

15.93%

-1.14%

Сравнение комиссий VTIVX и VTIAX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTIAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и VTIAX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VTIAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.60%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTIVX and VTIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIAX has higher volatility (4.80%) compared to VTIVX (3.18%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs VTIAX's -35.83%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор