PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с VIGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.35%/yr vs 18.39%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTIVX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIVX показывает доходность 11.08%, а VIGAX немного ниже – 10.82%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 11.35% против 18.39% соответственно.

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%

VIGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.54%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.11%
1 год
29.44%
3 года*
26.45%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		10.82%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between VTIVX and VIGAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.92

The correlation between VTIVX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIVX и VIGAX

Секторы
VTIVX
VIGAX

Технологии

27.4%
53.5%

Финансовые услуги

16.1%
4.3%

Промышленность

12.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.2%

Здравоохранение

8.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
17.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.5%

Энергетика

4.3%
0.4%

Сырьевые материалы

4.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Недвижимость

2.5%
1.0%

Технологии

VTIVX
27.4%
VIGAX
53.5%

Финансовые услуги

VTIVX
16.1%
VIGAX
4.3%

Промышленность

VTIVX
12.3%
VIGAX
3.6%

Потребительский циклический сектор

VTIVX
9.4%
VIGAX
12.2%

Здравоохранение

VTIVX
8.3%
VIGAX
4.6%

Коммуникационные услуги

VTIVX
8.0%
VIGAX
17.3%

Потребительский защитный сектор

VTIVX
4.8%
VIGAX
1.5%

Энергетика

VTIVX
4.3%
VIGAX
0.4%

Сырьевые материалы

VTIVX
4.3%
VIGAX
0.6%

Коммунальные услуги

VTIVX
2.7%
VIGAX
0.9%

Недвижимость

VTIVX
2.5%
VIGAX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

VTIVX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.92

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.59

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.84

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

6.49

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIVX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.92

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и VIGAX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-50.66%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-16.51%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-23.04%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-35.63%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-35.63%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-11.96%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.68%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.62%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.10%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

15.88%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

22.35%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

21.59%

-6.80%

Сравнение комиссий VTIVX и VIGAX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и VIGAX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

VTIVX and VIGAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (3.62%) compared to VTIVX (3.18%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs VIGAX's -50.66%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор