Сравнение VTIVX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.99% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.31% соответственно.
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
VDIGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VDIGX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VTIVX
VDIGX
Сравнение VTIVX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.12 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.29 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.30 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 1.17 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.12 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VDIGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VDIGX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VDIGX в 26.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 26.40% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VDIGX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -45.23% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -9.57% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -16.18% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -32.98% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -8.96% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -6.67% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.41% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VDIGX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.40% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 7.39% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 14.39% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 13.82% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.68% | -0.93% |