PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с VDIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.35%/yr vs 12.30%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTIVX charges 0.08%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 11.35% против 12.30% соответственно.

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%

VDIGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.31%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.63%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between VTIVX and VDIGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.89

The correlation between VTIVX and VDIGX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTIVX и VDIGX

Секторы
VTIVX
VDIGX

Технологии

27.4%
23.6%

Финансовые услуги

16.1%
20.1%

Промышленность

12.3%
14.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.7%

Здравоохранение

8.3%
16.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.9%

Энергетика

4.3%
1.1%

Сырьевые материалы

4.3%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%
0.5%

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

VTIVX
27.4%
VDIGX
23.6%

Финансовые услуги

VTIVX
16.1%
VDIGX
20.1%

Промышленность

VTIVX
12.3%
VDIGX
14.9%

Потребительский циклический сектор

VTIVX
9.4%
VDIGX
10.7%

Здравоохранение

VTIVX
8.3%
VDIGX
16.1%

Коммуникационные услуги

VTIVX
8.0%
VDIGX
2.3%

Потребительский защитный сектор

VTIVX
4.8%
VDIGX
7.9%

Энергетика

VTIVX
4.3%
VDIGX
1.1%

Сырьевые материалы

VTIVX
4.3%
VDIGX
2.6%

Коммунальные услуги

VTIVX
2.7%
VDIGX
0.5%

Недвижимость

VTIVX
2.5%
VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

VTIVX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.86

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.32

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

0.95

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

3.67

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIVX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.86

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и VDIGX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-45.23%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.09%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-10.23%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-16.18%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-32.98%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-6.65%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.36%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и VDIGX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.33%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.61%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

10.06%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

13.86%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

15.70%

-0.91%

Сравнение комиссий VTIVX и VDIGX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и VDIGX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VDIGX в 23.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.93%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

VTIVX and VDIGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIVX has higher volatility (3.18%) compared to VDIGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs VDIGX's -45.23%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор