Сравнение VTIVX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.30% против 3.93% соответственно.
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и FIKFX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
VTIVX
FIKFX
Сравнение VTIVX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.30 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.20 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 9.11 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и FIKFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и FIKFX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и FIKFX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -15.03% | -36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -3.32% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -15.03% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -15.03% | -16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -2.37% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -1.74% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.80% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и FIKFX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 2.05% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 2.85% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 4.39% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 5.07% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 4.40% | +10.36% |