PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIUX с IPHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).

VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIUX и IPHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		-1.67%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%6.62%

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%.

VTIUX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Voya High Yield Portfolio

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с VOOGVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMX
Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с CWFIXIPHYX с IEDAXIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOX

Сравнение комиссий VTIUX и IPHYX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.

IPHYX
Voya High Yield Portfolio
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VTIUX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.73

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

5.81

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPHYX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.01

-0.38

Корреляция

Корреляция между VTIUX и IPHYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и IPHYX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности IPHYX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		15.00%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и IPHYX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и IPHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIUXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-32.43%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-3.00%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-17.18%

-16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-1.72%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-2.81%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.76%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и IPHYX

Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIUXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

1.64%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

2.37%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

4.27%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

5.16%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

5.51%

+10.52%